Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Martingale (Мартингейл).
Стратегия Martingale (мартингейл) подходит для биржевых тактик, при которых за рядом маленьких убыточных сделок должна произойти операция с крупной прибылью, которая в принципе может перекрыть потери от серии неудачных операций. При этом методика повышает вдвое объём реализуемых контрактов следом за каждой убыточной сделкой, и так пока не наступает плюсовая.

Anti-Martingale (Анти-Мартингейл).
Основная идея метода заключается в том, что когда система имеет свойство выдавать периодические серии выигрышей, то эту особенность можно использовать для увеличения потенциального дохода. Так, тактика удваивает количество заключаемых операций после очередной последовательной доходной сделки и уменьшает количество торгуемых контрактов до заданной величины, если предыдущая торговая операция была проигрышной. Следовательно, если схема входит в «черную полосу», она приносит малые потери, а если в «белую», большой доход.

Maximum Favorable Excursion (Максимальное благоприятное отклонение).
Использование тактики Maximum Favorable Excursion позволяет повышать объем заключаемых операций, когда состояние рынка движется в нужном для вас направлении. Таким образом, например, при возрастании курсов, находясь на длинной позиции, вы можете добавить к вашей текущей позиции некоторый заданный вами объём. Данное добавление случится после заданного вами параметра движения рынка. С таким увеличением размера позиции вы имеете возможность при относительно низком риске заметно увеличить возможную прибыль.

Drawdown Support (Увеличение при просадке).
Стратегия Drawdown Support увеличивает объём вашей сделки, когда рынок движется в обратную сторону, по отношению к установленной Вами позиции. Данный алгоритм подойдёт тем стратегиям, для которых характерно первоначальное движение рынка против позиции и следующее за этим изменение движения в её сторону, и конечное завершение позиции в плюсе. Получается, что эта методология является зеркальной противоположностью техники Maximum Favorable Excursion. Поэтому техника наращивает число торгуемых раций в ожидании поворота рынка.

Участники Forex

Любая операция на финансовой бирже реализуется через особую систему институтов: коммерческие банки, центробанки, дилеры, брокеры. Каждый участник Форекс имеет свои торговые объёмы на валютной бирже. К примеру, наибольший оборот у центральных банков. Поменьше оборот у дилеров и коммерческих банков. Суточный торговый оборот брокеров находится в районе в 25-45 миллионов американских долларов.

Частные банки.
Главная группа участников международного валютного рынка – это коммерческие банки. Именно они реализуют основной объем валютных сделок за счет вкладов своих клиентов. Другие участники валютной биржи вкладывают в коммерческие банки свои капиталы и направляют заявки на проведение купли-продажи какой-либо валюты за другую для своих нужд (т.н. конверсионные операции), а также кредитуются ими. Частные банки аккумулируют (через операции с вкладчиками) потребности рынка и, в том случае, если не способны удовлетворить эти потребности самостоятельно, удовлетворяют их с помощью других банков. Это значит, что Форекс, по сути – не биржа, строго говоря, это рынок межбанковских сделок. Банки тоже совершают спекулятивные операции за счет собственных средств.

Центральные банки государств мира.
Основными функциями центральных банков являются подержание ликвидности национального рынка, поддержание плавности колебаний курса национальной валюты, управление резервами в иностранной валюте, регулирование ставок рефинансирования. Наибольшее влияние на Форекс оказывают: Банк Японии (BOJ – Bank of Japan), Банк Англии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США (US Federal Reserve) и ее Комитет по операциям на открытом рынке.

Дилинговые компании.
ДЦ выступают в посреднической роли, работая с малыми суммами своих клиентов и аккумулируя их для коммерческих банков. Ведение операций через дилинговые центры, чаще всего, совершается с использованием Интернета в качестве среды связи. Собственно действия реализуются при помощи специализированных компьютерных программ с сетевым интерфейсом или по телефону.

Брокеры.
Юридические или физические лица, выступающие в роли посредника, способствующие проведению акта купли-продажи валюты, соединяющие покупателя с продавцом. Брокер работает от имени, по поручению и за счет клиента, пользующегося его услугами. Брокер получает комиссионные за исполнение заказов.

Дилеры.
Частные лица проводят заметный процент арбитражных сделок, а также проводят спекулятивные сделки.

Методы управления инвестициями

Занимаясь бизнесом на валютной бирже, надо научиться правильным образом организовывать капиталовложения, высчитывать объём средств, который надо задействовать в спекулятивной операции, чтобы извлечь максимальную прибыль и минимизировать все возможные риски.

Для таких целей создаются так называемые методы управления капиталом (money management).

Лимитирование суммы.
В зависимости от количества средств на балансе трейдер делает вывод, каким объемом средств он готов рискнуть, создавая очередную позицию. В такой игре трейдер заключает сделки, не выходя за определённый лимит.

Фиксация процента капитала.
Суть такого способа похожа на описанный выше, только в этом случае делец лимитирует не сумму, а процент от суммы.

Групповые сделки.
При открытии нескольких позиций на Forex по разным парам, допустим, EURUSD и EURGBP, в случае изменения цен в предугаданном направлении, трейдер может остаться от этих операций. В этоже время, и убытки при такой тактике работы могут быть немалыми.

Согласование удачных и неудачных операций.
Требуется самостоятельно вести статистику по проделанным сделкам (число проигрышей и выигрышей, закономерности их чередования). Установив взаимосвязь, либо выигрыши и проигрыши чередуются, либо после некоторого числа проигрышей появляются выигрыши, нужно после ряда проигрышей наращивать ставки, ожидая близкого выигрыша, или, уменьшать, ожидая проигрыша.

Метод скользящей средней.
В данном методе скользящие средние (длинная и короткая) применяются с целью определения результатов проведённых сделок. Когда короткая средняя расположена ниже длинной – разумнее выждать, если выше, тогда надо открывать позиции, и они имеют хорошие шансы стать прибыльными.